[tradestation 8.x] 實做 BBI Bollinger 多空布林通道指標 (含原始碼)

我現在幾乎已不使用所謂的指標來交易了,除了會參考期指常用的 Sar 拋物線,以及這個 ─ Bollinger Band,中文一般翻譯為「布林通道」。我在想這個翻譯應該是有問題的,因為它與程式語言常使用的 Boolean (True/False) 型態一點關係都沒有。 我以為這應該是字義上的誤判,把 Bollinger 看成是 Boolean,而事實上, Bollinger 就是創造該指標的技術分析大師的名字,中文翻譯為 包寧傑;而且我昨天甚至為開始研究這個指標,還特別買了這本經典著作:「包寧傑帶狀操作法 (Bollinger on Bollinger Bands)」回來研讀。

在實做的演算邏輯上,我使用了國內甚為通用的、加了所謂多空線的改良式布林通道 (這裡就仍沿用 布林通道 這個國內常用的術語),全文應該是稱為 Bull and Bear Index Bollinger Band, BBI Bollinger's Band。

應用在 2009/09/16 兩分K 台指期的分析圖形呈現效果如下:
20090916 兩分鐘台指期與多空布林通道線

該指標基本的邏輯如下:
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[Tradestation 8.x] 顯示大盤江波每分鐘委買賣成交統計 (2)

這裡展示利用 Tradestation 自行撰寫指標來顯示大盤江波圖的: 1. 委買賣/成交 均張走勢圖;2. 委買/賣 張數多空力道。

這裡就不列出原始程式碼了,未來可能考慮開設教 Trader 學習如何撰寫自己的指標與策略等課程的時候,會納入教材內。 不過我還是把上述兩個圖形的處理邏輯表達出來,要利用 Excel or Tradestation/Wealth-Lab 自行撰寫同樣效果的圖表,可說是相當簡單的事。

  1. 委買賣/成交 均張走勢圖 (超級簡單的邏輯):
    委買均張 = 委買張數/委買筆數。
    委賣均張 = 委賣張數/委賣筆數。
    成交均張 = 成交張數/成交筆數。
  2. 委買/賣 張數多空力道:
    買差 = 本次委買張數 - 前次(前一分鐘)委買張數。
    賣差 = 本次委賣張數 - 前次(前一分鐘)委賣張數。
    多空力道 = 買差 - 賣差。

呈現的圖形效果如下圖:
大盤委買賣/成交均張走勢圖與多空力道

[Tradestation 8.x] 顯示大盤江波每分鐘委買賣成交統計 (1)

無論利用 QuoteManager DDE 即時連結、或是至「證交所」盤後取得大盤每分鐘委買賣成交統計資料再行匯入,在設定完畢後,亦即完成資料源 (Data Source) 的連結設定。 下一步若要透過圖表視窗顯示資料,則需開啟 Tradestation/Multicharts “Chart Analysis”,設定 Symbol 的資料源。

原來在 QuoteManager 所設定的 Symbol 若為 “JP_TWSE”,則對於 Tradestation,要能讀取所有關於 Trade/Bid/Ask 的資料,則需視之為三條資料來源: “JP_TWSE”, “JP_TWSE:B”, “JP_TWSE:A” ; “:B” 代表 Bid、”:A” 則代表為 “Ask”。

由於資料是每分鐘統計,所以在每一條 Symbol 的 Format 設定,週期是設定為 “Intra-day”、”1-Minutes Bar”。 設定完畢後,會有三個 Sub-Chart 視窗,可以把這三個視窗彙集成同一個子視窗,只要用滑鼠拖拉後兩個子視窗的圖表至第一個子視窗即可。

再則該子視窗所呈現的圖表,事實上是一點意義也沒有,因為關於 委買賣/成交的筆數/張數等,僅是藉由 價格/成交量的欄位帶進來而已,要能呈現有意義的圖表資訊,則是需要透過指標的自行撰寫。 所以可以將該子視窗給隱藏起來,作法就是在 [Format Symbol] 中,選擇 [Scaling],在第一行的欄位上,將 Sub-Graph 設為隱藏即可 (每一條 Symbol 均須設定)。

再次提醒,一個 Chart 視窗是包含了上述所說明的三條 Symbol 資料源,對其而言,視其載入的順序,其資料源名稱會命名為 “Data1”, “Data2”, “Data3″。 在爾後撰寫指標時,則要註明處理資料是位於哪一個資料源內 (沒有註明則預設為 Data1)。 Symbol Name 對應的資料源代號名稱,參考如下圖。
Tradestation 讀取 Symbol 資料源

[QuoteManager] 匯入證交所大盤每分鐘委買賣成交統計資料

很奇怪,透過 元大 Yeswin DDE 即時連接每一分鐘大盤委買賣資料,顯示的資訊與走勢圖總是覺得怪怪的。 所以還是盤後再至「證交所」下載「大盤每一分鐘委託成交統計」 (好像可以從 93 年 10月起開始開始抓)。

另外一點很麻煩的是,由於元大 Yeswin 的每一分鐘委買賣資料格式與證交所的不一樣。 Yeswin 每一分鐘的數據是採 單量、而證交所則是採 總量累計 的方式。 所以兩者的數據源在 QuoteManager 內,無法設定為同一個 DataSource;且在 Tradestation 寫指標統計運算時,也是需要視所連結的數據源個別撰寫,實在挺麻煩的。

首先至證交所的首頁,選擇選單中的 [交易資訊]→[盤後資訊]→每一分鐘委託成交統計,依日期下載 .CSV 格式資料回來。

參考 [Tradestation 8.x] DDE 即時連結大盤江波買賣資訊,QuoteManager 要匯入 (Import) Ascii 數據時,是把欄位分為三大群組: Trade/Bid/Ask。 所以我是在把下載回來的委買賣資料檔案,利用 Excel 編輯,並另存為 "委買", "委賣", "成交" 三個檔案,再個別匯入至 QuoteManager 的同一個資料源 (真是麻煩的作法),參考下圖。

QuoteManager 匯入證交所每分鐘成交統計資料

[Tradestation 8.x] DDE 即時連結大盤江波買賣資訊

構成「江波圖」大盤的買賣資訊,必要的欄位資料有 委買/委賣/成交 張數/筆數 共六個欄位。

Tradestation 8.x 是否可以透過 DDE 連結至 報價伺服器取得江波的大盤買賣資訊? 答案是 Yes!

Tradestation 8.x/Multicharts 的外部資料源管理 QuoteManager,透過 DDE 可以指定對應的欄位共有 Trade/Ask/Bid Price/Volume 共六個欄位。 雖然一般來說,匯入的資料為 價與量,但是可以先不用管這些對應關係,直接就是把江波的六個欄位任意對應至 QuoteManager 的六個欄位內。

雖然爾後透過 Tradestation "Chart Analysis" 觀看 價格/成交量 的二維圖形會亂七八糟,但沒有關係,可以把開啟的 Main Chart 圖表隱藏 (hide)起來,然後再透過自行撰寫的指標 (Indicator) ,運算處理這些欄位的關聯性,即可產出想要的圖形。

這裡的 DDE 資料源係以 Yeswin 為操作示範。 (永豐 eLeader 似乎沒有提供 江波的 DDE 連結)

先確實瞭解 Yeswin 的江波大盤買賣 DDE 連結字串。 這個可以透過觀察 Yeswin 提供的 「YesDDE 使用範例」Excel 檔案,即可得知,參考如下圖。
Yeswin 大盤買賣 DDE 公式@Excel

然後再打開 QuoteManager (可以參考原來寫的一篇:「QuoteManager DDE 設定 for YesWIN」), Clone 複製 DDE Data Source,DataSource Name 設定為 YesWin DDE2, 縮寫設為 YS2。 (可任意指定,不過爾後在 Tradestaion 的 Symbol 設定會用到。)

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[TradeStation 8.x] 大盤與台指期即時 1分K 價差柱量圖

一大早就試著透過 QuoteManager 的 DDE Adapter 連接至 YesWin,再打開 Tradestation 接收即時 (real-time) 的 DDE 報價 from 元大 YesWin。 因為是第一次設定接收,所以尚未到 AM 8:45 開盤時 (接收台指期近月份),Chart 視窗是顯示 receiving Data...,會以為好像當掉一般。

但一開盤時,Chart 視窗馬上出現 Tick 跳動畫面了。 此時才能再新增 Symbol 在同一 Chart 視窗內,參考: [TradeStation 8.x] 實現大盤與台指期價差柱量圖

從早盤到下午收盤,整個接收狀況相當穩定正常,而且可以在盤中隨時切換 Tick, 1分, 3分, 5分 至 各時間格局,參考如下圖,這是今日 (20090903) 台指期疊大盤的 1分K 價差柱量圖,藉此可觀察正或逆價差時的放大與收斂情形。

對於運作的情況相當滿意!

20090903 大盤_台指期 1分K價差柱狀圖

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專職軟體輔導與教育訓練的獨立顧問。輔導企業資訊單位如何有效組織系統開發與維護;輔導開發人員達成有效的專業分工。傳授如何把軟體作軟 (Keeping Software Soft)的技能,得以提昇系統的彈性/延展,並進而創造系統的再利用價值。

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