這是參考「發現均衡點」一書、作者：黃怡中所揭露源自日本「一目山人」的「一目均衡法」，它主要是由五條平均線(非一般所見之平均線)與K線圖的組合而成。
我覺得有意思的是，它表達了所謂的「遲行」與「先行」的觀念，也就是「落後」與「領先」指標；也考量到了乖離與壓力、支撐等參考，同時又有兩條先行線所形成交叉之後的雲層。我利用 HTS 寫完之後，還覺得該圖形挺好看的，蠻有藝術的質感。我並不打算公開該指標原始程式，因為它是綜合性的指標，用起來還挺複雜的，所以最好能參考 黃怡中先生所著「發現均衡點」該書。
還有，我不知道在 HTS 如何可以表達上升的雲層是一種顏色；而下降的雲層又用另一種顏色，是否也有會寫 HTS 程式的網友們提供個意見？
網友 kktoget 所提供的「三日紅黑值指標」的公式與交易策略。 kktoget 提及，該指標最好能配合「3-6 日乖離值」來作交易，恰好我在一年多前就曾寫過「臨界轉折值指標」，剛好可以搭配著用。 ;D
另，由於我找不到如何在 HTS 的圖表環境只顯示變數值卻不要顯示圖形的寫法，所以只好盡量用虛線來顯示變數(RB,RB1,RB2)，而將 「三日轉折值」預設盡量用粗一點的線來畫，參考下圖。
公式邏輯：
1.當日K收紅, 則為紅值, 計算公式 : 收盤價－ 最低價＝正價差
2.當日K收黑, 則為黑值, 計算公式 : 收盤價－最高價＝負價差將 今日向前推算三日之紅黑值相加則為當日3日紅黑值
如: 前天負(正)價差 + 昨天負(正)價差 +今天負(正)價差 , 則得當日的3日紅黑值
紅黑轉折值＝當日的3日紅黑值與昨日的3日紅黑值相差值
如今日紅黑值為+0.1, 昨日紅黑值為-0.4, 則紅黑轉折為+0.1-0.4=0.3
如今日紅黑值為-0.3, 昨日紅黑值為+0.1, 則紅黑轉折為-0.3+0.1=0.2紅黑轉折值的部份是以當日計算出的紅值(或黑值)與昨日紅值(或黑值)的相差值 ^__^
如今日紅(黑)值為+3.8, 昨日紅(黑)值為-2.5, 則紅黑轉折為3.8+(-2.5)=1.3, 判讀今日紅黑轉折值為-1.3.(說明: 若股價今日為[-1.3]才會紅值轉黑值)交易策略：
三日紅黑值TR — 可以判讀目前股價是由紅值轉黑值還是由黑直轉紅值
如果轉紅 , 買進, 反之,觀望或賣出TR最好用的地方在於多空轉折時機,或箱型整理完後突破，搭配3-6bias使用：
若3-6bias由負值轉正值且TR也轉紅值時, 買進,相對安全性較高
若3-6bias由正值轉負值且TR也轉黑值時, 賣出,若跌破18MA可以放空,相對安全性高.公式邏輯： //三日紅黑值指標 // written by Kenming Wang , date: 2007/04/26 Variables: RB(0),RB1(0),RB2(0), TR(0) //判斷近三日收紅或收黑 IF C > O THEN RB = C-L ELSE RB = C-H END IF IF C[1] > O[1] THEN RB1 = C[1]-L[1] ELSE RB1 = C[1]-H[1] END IF IF C[2] > O[2] THEN RB2 = C[2]-L[2] ELSE RB2 = C[2]-H[2] END IF //計算三日轉折值 TR = RB + RB1 + RB //將紅黑轉折值畫在圖表上 DRAW1(TR,"%TR",iff(TR>0,green,blue),1,3) DRAW2(RB,"%當日紅黑值",iff(RB>0,red,black),2,1) DRAW3(RB1,"%昨日紅黑值",iff(RB>0,red,black),2,1) DRAW4(RB2,"%前日紅黑值",iff(RB>0,red,black),2,1) DrawBase1(0, "分界", DarkGray, 1)
這是網友 kktoget 在我前一篇：「抓緊時機」留言迴響時，請我協助他在 HTS 交易系統寫一個指標。我並非專業或兼職寫指標程式，一切是因為自己的研究，有需要時才會動手去寫的，況且，近乎 VBScript 的語法，似乎沒什麼好學的，反正就是有足夠的函數手冊(一般不會有完整)，寫了能運作就好了。不過既然 kktoget 網友已經把指標的公式給放進迴響內容了，看其公式好像還挺有趣的，所以花個半小時研究一下，並且利用 HTS 寫出來，先看看 kktoget 的「三日紅黑值」演算邏輯。
1.當日K收紅, 則為紅值, 計算公式 : 收盤價－ 最低價＝正價差
2.當日K收黑, 則為黑值, 計算公式 : 收盤價－最高價＝負價差將 今日向前推算三日之紅黑值相加則為當日3日紅黑值
如: 前天負(正)價差 + 昨天負(正)價差 +今天負(正)價差 , 則得當日的3日紅黑值
紅黑轉折值＝當日的3日紅黑值與昨日的3日紅黑值相差值
如今日紅黑值為+0.1, 昨日紅黑值為-0.4, 則紅黑轉折為+0.1-0.4=0.3
如今日紅黑值為-0.3, 昨日紅黑值為+0.1, 則紅黑轉折為-0.3+0.1=0.2紅黑轉折值的部份是以當日計算出的紅值(或黑值)與昨日紅值(或黑值)的相差值 ^__^
如今日紅(黑)值為+3.8, 昨日紅(黑)值為-2.5, 則紅黑轉折為3.8+(-2.5)=1.3, 判讀今日紅黑轉折值為-1.3.(說明: 若股價今日為[-1.3]才會紅值轉黑值)
我所寫出的公式與在 HTS 畫面的圖形如下：
//三日紅黑值指標 // written by Kenming Wang , date: 2007/04/26 Variables: RB(0),RB1(0),RB2(0), TR(0) //判斷近三日收紅或收黑 IF C > O THEN RB = C-L ELSE RB = C-H END IF IF C[1] > O[1] THEN RB1 = C[1]-L[1] ELSE RB1 = C[1]-H[1] END IF IF C[2] > O[2] THEN RB2 = C[2]-L[2] ELSE RB2 = C[2]-H[2] END IF //計算三日轉折值 TR = RB + RB1 + RB2 //PRINT("TR",TR) //將紅黑轉折值畫在圖表上 DRAW1(TR-TR[1], "%紅黑轉折值") DrawBase1(0, "分界", DarkGray, 1)
不知道寫得對不對？ 這還要請 kktoget 驗證並告知一下。另外，是否可以請解釋一下該指標的目的與其操盤邏輯呢？ 我不太清楚該指標的主要作用為何？ 是否是乖離型的指標呢？ !^^
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抓緊時機 ———————————– 作者： 邱一平/著 出版社：大益文化 ISBN： 9868253012 |
內容簡介
傳統的技術分析偏重於量、價的分析，事實上，技術分析應該包含「量、價、時間」三要素。然而費伯納西時間序列、甘氏矩陣、星座理論……雖然一直是「時間」追求者奉為圭皋的典範，但是這些理論有的艱澀難懂，有的雖然簡潔扼要，不過得到的結論，經常莫衷一是。可以說在技術分析的領域中，「時間」的概念僅聊備一格罷了，然而對大部分投資人而言，它是真正未來交易勝算的絕對關鍵。作者累積了二十年經驗，發現不論投資人採用哪種類型的技術分析，如果時機不對，即使績效再好的指標訊號也會徒勞無功。只有在真正的交易時機出現時，技術指標的交易訊號才能夠發揮它的關鍵作用。
在這本書中，作者將和投資人一起剖析傳統技術交易訊號的盲點，共同探討交易時機的重要性，並且首度向投資人介紹交易時機的三大構成要素：終極指標、XTD指標、XJC指標。
當然！利潤是金融交易最重要的目的，但是在循環交易尚無法確定交出漂亮成績單之前，投資人仍然必須考慮自己是否具備堅忍的意志？是否耐得住人性考驗？否則，技術分析永無止境的循環交易，永遠只是理論上的紙上談兵。任何再完美的技術理論，如果只是看得到卻吃不到，還不如務實的面對它。人性與現實環境是必然無法迴避的因素，如何創造一個符合人性並且符合人生節奏的交易規則，才是技術派投資人必須思考的方向。
本書內容是作者多年領悟與心血的結晶，期待投資人在金融交易領域的節奏，也能像把握人生的機會一般，敏銳的等待機會來臨，時機到了才進場交易。換言之，「時機」會變成決定交易與否的第一關鍵要素。在對的時間點做對的事，正符合所有投資人對於人生的期待。如果過去你也曾經盲目的相信技術分析交易訊號，如果過去你不斷在技術分析操作中遭受挫折，那麼這本書的內容，希望能為你帶來新的領悟與獲利的機遇。
這一本書是 邱一平 先生繼 「技術分析‧靈活一點」、「頭部與底部的秘密」一口氣在 2006 年所著作的第三本書。 其實年前我就在書局看到「頭部與底部的秘密」該書，但甚不欣賞，也就沒有再去留心，後來是我的好朋友希望我能幫他寫「抓緊時機」書中的兩個指標程式，翻閱了書的標題與內容後，倒是覺得對於本書，個人倒就蠻能接受與認同，所以乾脆後來在「博客來書店」把三本書給全訂購回來。結果「抓緊時機」這本書缺貨，所以是前兩本先拿到。再仔細翻閱了「頭部與底部的秘密」，沒錯，這本書我真的就是不能認同接受，事實上，該書試圖想要去解釋「波浪理論」，本來就不容易。
倒是「抓緊時機」一書，我就非常認同本書作者在前言就直接提到，時機才是交易關鍵！
是的，想要掌握波段利潤的投機者，卻往往會陷入在 70% 的盤整期中，耗費許多隨機與頻繁的買賣，而造成人力與精力的耗損。這也是我為什麼一直無法認同程式交易的原因，因為，程式交易太容易會產生假象了。試問，一個交易人連續四次的虧損後，然後第五次可能全賺回來，但問題是：1.第五次那個時機剛剛你就是不在，沒有投入交易；2.前四次的虧損，投機人的精神力是否能持續屹立不搖呢？ 我一直很懷疑這些… 如同本書作者所提：其實傳統流水式的交易模式，只是包裹著糖衣的技術陷阱而已。 我更是作者這句話：等待時機是穩健投資人明智的選擇，亂槍打鳥只是無意義的人力與財力耗損。因此【時機+訊號】不僅是技術分析的最佳境界，「時機」更是決定交易與否的第一關鍵要素。
本書的作者邱一平先生，他的寫作風格讓我聯想到了 Larry Williams，我非常的欣賞與讚佩，邱先生也是與 Williams 大師一樣，會對現有的指標或現狀感到不足或困惑，然後他們會在心中有個假設的問題，再去找解決的方法(可能是寫出指標)，具體化出來，並且透過統計數據來驗證。我覺得從本書收穫最大的，不是我又得看到了許多神奇的指標，而是邱先生做學問的方法，懷疑、提問、假設、解決、驗證。
邱先生很有創意，他從三個構面：天時、地利、人和，來解釋如何掌握時機。「天時」所提出的假設是，大盤終有「時間的循環」，當觀察到可能是「週期共振」或「均線共振」，也就是諸多均線糾纏一起時，也就暗示了可能下一波的循環即將出現(只是，不一定知道轉多或轉空)。這裡邱先生提出了兩個指標來代表「天時」，一個是 Larry Williams 在 1989 發表的「終極指標」；另一個則是邱先生自己對該指標修正其參數後的 XTD 指標。在「地利」方面，很有意思，邱先生利用整座山脈的觀念，來解釋登山客(投機者)目前所處的位置，是在山頭、谷底，還是鞍部。當然，這些是相對位置，而不是絕對，否則若能透過指標就可以知道大盤的頭部與底部，那不是神話嗎？ 作者是做了一個技術指標綜合評分表，可能是 10 個，也可能是 27種，包括趨勢型、超買超賣型、成交量型等各類指標，並命名為 XJC 指標，來協助判讀波段目前是處在相對高點、還是在相對低點上。「人和」方面，當然就是看人氣，而人氣最重要的參考就是成交量了。邱先生發明了一個 XSV 指標，來改良傳統凹凸不平的成交量，並且加入了價格的考量，是屬於趨勢型的量能指標；另外他也針對如台指期並沒有成交量的考量，而運用了 Williams 的 WVAD 指標，來衡量當時的「人氣」的多空性。
這些指標都不難寫，但是我發現到，作者有「留一手」的感覺，並不是很大方。我在寫 XSV 指標時發生了問題，因為在書中作者所公開的公式，有兩個參數，N 與 N1，但他都沒有提這兩個參數的預設值為何，然後透過在「聚財網」發短信詢問，邱先生是很客氣，但也是很客套化，不是那麼願意告訴你參數為何；還有，我發現到我寫出來的指標有正負值，但書中的圖形卻都是 0 以上，我還以為我寫錯了，後來是邱先生有告訴我有負值是沒錯的，但如此的話，那書中那些 XSV 圖形是否有問題呢？ 我是很懷疑那些圖形是邱先生早期所寫的「邱式量法」成交量型的指標，但與 XSV 不太相同。「留一手」的眾多邱式自創指標，尤其是在第一本書「技術分析‧靈活一點」更是明顯。這點沒有如 Larry Williams 的泱泱大師風範，是其可惜之處。
我把 WVAD 與 XSV 寫在 HTS 的程式碼公佈出來，也請有經驗的朋友們，看看 XSV 這方面的邏輯是否有問題？
//WVAD 指標 Parameters: N(14) Variables: C(0),WVAD(0) C = ((CLOSE-OPEN)/(HIGH-LOW))*Volume WVAD = SUM(C,N) Draw1(WVAD) DrawBase2(0, "分界", DarkGray, 1)//XSV 指標 //P%=((收盤價/N天平均價)-1)*100 //V%=((成交量/N天平均量)-1)*100 //XSV = ((RMA*N1)-N1天M% + 次一日M%)/N1 Parameters: N(30), N1(6) Variables: P(0),V(0),M(0),RMA(0),XSV(0) P = ((CLOSE/AVERAGE(CLOSE,N))-1) * 100 V = ((VOLUME/AVERAGE(VOLUME,N))-1) * 100 M = V-P RMA = SUM(M,N1)/N1 XSV = ((RMA*N1)-M[N1]+M[-1])/N1 Draw1(XSV)
威廉指標說明：
1973年由賴瑞·威廉(Larry Williams)於『我如何賺到一百萬元』書中首先提出，應用擺動原理來研判股市是否處於超買或超賣的現象，可以量度循環期內的高點或低點，提出有效率的投資訊號，為一有效的短期指標，以做為交易的買賣訊號。計算公式：
WMS%R＝(NH－C)÷(NH－NL)×100
NH：N日內的最高價
C：當日收盤價
NL：N日內的最低價基本使用：
1. %R進入80%至100%之間進入超賣狀態，80%的線稱為「買進線」。
2. %R進入20%至0%之間進入超買狀態，20%的線被稱為「賣出線」。
3. %R為50%稱為中軸線，衝上50%以上，股價開始轉強可以買入。同理由超買區跌破中軸線，股價便開始轉弱，應該賣出。策略搭配：
威廉指標敏感度極高，容易讓人誤判。在「交易訊號之直覺操作」一書中下冊，其作者係配合運用 K 線的濾網結構，就是日線收盤突破前兩天內 K 線的最高點，或者日線收盤跌破前兩天內 K 線的最低點位置，即可以作買進或賣出的操作訊號。
HTS 程式撰寫：
//威廉指標 WMS%R // //written by Kenming Wang //date: 2005/12/13 //計算公式： // WMS%R = (NH-C/NH-NL) x 100 // NH: N日內的最高價 // C : 當日收盤價 // NL: N日內的最低價 Parameters : N(14) Variables: NH(0), NL(0), WMS(0) NH = Highest(H, N) NL = Lowest(L, N) WMS = ((NH-C)/(NH-NL)) * 100 Draw1(WMS, "") DrawBase1(80, "超賣", Blue, 1) DrawBase2(50, "分界", DarkGray, 1) DrawBase3(20, "超買", Green, 1)
P.S.
欲下載 HTS 威廉指標的程式交易檔(.SPE)，請至：
http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=82203&forum_id=5202&cat_id=19
（縮略圖，點擊圖片鏈接看原圖）
原理及演算公式說明均摘錄自「交易訊號之直覺操作」第五章「臨界轉折值」。
「臨界轉折值」係由該書作者王慶津先生所提出，在股市運用上，可以提供未來三天的操作環境一個預判功能。
3 - 6 日乖離值 = 3日平均值 - 6 日平均值
假設明天的收盤價為 C，C(n)代表前 n 日的收盤價
R 代表明日的臨界轉折值
R+1 代表後天的臨界轉折值
R+2 代表後天的臨界轉折值
如果明日的 3-6 日乖離值欲大於今日的 3-6日乖離值，即 R > (R-1)
所以 R > 2xC[3] - C[6]
R+1 > 2xC[2] - C[5]
R+2 > 2xC[1] - C[4]
臨界轉折值係為短天期的指標。它是運用 3 減 6 日乖離值，也就是 3 日平均值減 6 日平均值。
乖離值由跌勢回升時，醞釀著潛在的買進環境；如果乖離值由升轉降，那麼它也醞釀著潛在的賣出環境。至於買賣環境的預告，不是代表行情一定漲或一定會跌的決斷性訊號，而是一種提示我們操作上，要注意行情可能的轉折出現。
透過上圖的演算法得知，明天的 3-6 日乖離值若要大於今天的 3-6 日乖離值，那麼明天的收盤價就必須比它的前三天收盤的 2 倍減去前第六天收盤價還高，而所計算出來的數值，就稱之為「臨界轉折值」。
若未來三天的臨界轉折值都比今天的收盤價低，若未來三天的行情收盤，只要不跌過臨界轉折，那麼，它是有機會止跌回彈出現，因此，未來三天的格局是預告著可能止穩的買進環境。但沒有破臨界轉折值，並不等於馬上可以作買進的動作，必須再加一道濾網結構，來確定行情止穩反彈的可靠度。
這道濾網結構是用來改進臨界轉折值的錯誤訊號，就是當我們透過臨界轉折值評估未來三天為潛在的買進環境時，只有當交易日收盤比前一天高點還要高時，我們才能確定買進的操作訊號。這項濾網結構是為了防止在跌勢發展中，因為連跌超過六天，臨界轉折值會呈現急速下跌，使得目前的收盤會遠遠高於未來的轉折值，而誤以為行情將出現買進環境，就想逢低承接，結果行情並沒有出現反彈，仍然一路下跌，致使被停損出場，可能導致重大又不要的虧損。因此，加上過前一天高點的濾網結構，會大大地降低騙線的機率。