這是兩三個月前，某大戶所委託開發關於海外期貨的部位策略管理系統。先前有徵詢過該大戶的同意，得以分享該系統的功用與開發概要。
該大戶係以 MultiCharts 作為報價與策略設計的平台，然後再以自行開發輸出文字檔的 DLL 元件，並搭以自動下單系統，而構成全自動化的程式交易系統。
由於管理的海期商品多達上百種，且運作的帳戶亦多達數十個，資金操作已達一定的規模。有感於資金部位的風險管理有其必要，故把他關於資金部位的策略邏輯，並需要整合現在運作的自動下單，寫成一份需求委託文件，以及一些測試的案例與資料供開發上的參考。
我使用了 UML 元件圖 (Component Diagram)，先大致表達出整個海期交易系統的架構 (architecture)：
圖、海期自動化交易系統架構圖
原來的交易系統係以無窮迴圈的處理方式來持續輸出所監控商品的報價文字檔，使用相當簡單的程序以代表 Tick 的跳動；然後自動下單系統再去讀取所有商品文字檔 (仍以無窮迴圈方式)，並判斷商品的部位數量有無變化情形，再決定是否傳送至券商的下單系統。
「海期部位策略管理系統」從功能區分大致上區分有三個模組：商品即時監控、專案帳戶資金管理、判斷帳戶所持有部位 (新增/輸出)的邏輯處理。
圖、海期資金部位策略管理系統 by C#.NET