關於股票 Tick 跳動時單量顏色的判斷原則 (含程式碼片段)

2009-05-18  11:52 |  閱覽人次：28,265 | 5 則迴響

我最近正在寫一個成交量判讀的應用程式。 要能即時判斷構成大盤主要的權值成份股 (約 60~80 家即可)，在任一權值股跳動時 (Tick)，就立即加總成交量，並在每一分鐘報出 (report) 買進價量 (BidPrice Volume) 或為 賣出價量 (AskPrice Volume) 的相對數據。

以 eLeader 來說，視窗 [5203] 就是期貨的成份股即時報價，用戶若要判斷個別的權值股單量是買進價量或賣出價量很簡單，報價視窗在 "單量" 這一欄，當出現紅色數字時代表 "買進價量"；相對來說，出現綠色數字則為 "賣出價量"。 (還有一種罕見的黑色，算是無法判斷為買 or 賣價量)

但是若要寫成應用程式時，程式可不知道紅色或綠色之分。 理論上，在該看盤視窗上，應該會有個 "Flag" 旗標欄位，透過所提供的數據 (如 1為紅、2為綠)，來協助判讀 單量 為 買或賣 價量。 但是 eLeader 不知怎麼搞的，可能是 Bug，並沒有這個 Flag 欄位。 所以要即時判斷單量的顏色，該邏輯就變得相對複雜很多。

生魚片給了我一份「單量顏色判斷原則」參考。 最重要的判讀原則是，程式一定要保存著個股前一個 Tick 的買進價、賣出價與成交價，再與現在 Tick 的買進、賣出、成交價等來比較。 其判斷的邏輯參考如下：

時間 買進 賣出 成交 單量
t B2 A2 P2 V2
t-1 B1 A1 P1 V1

－成交明細只揭露有成交的資訊．
－交易所所送資訊，是以 B2/A2/P2為一組資訊．B1/A1為成交前的買賣價，B2/A2為成交後的買賣價．

－單量判斷原則：
(1)僅有買價或賣價：

時間 買進 賣出 成交 單量
t B2 --- P2 V2

當只有買進價，若P2=B2，則V2是紅色（因為市場上都沒有人要賣）；

時間 買進 賣出 成交 單量
t --- A2 P2 V2

當只有賣出價時，若P2=A2，則V2是綠色（因為市場上都沒有人要買）；

(2)把成交後的買賣價資訊與成交前的買賣價比較：
若B2=A1，則V2是紅色（以較高的價格成交表示買方向賣方妥協，願意以較高的價格買）；
若A2=B1，則V2是綠色（以較低的價格成交表示賣方向買方妥協，原意降低價格求售）；

(3)若不符合上列條件，以同一時段的買賣價做比較：
若P2>=A1，則V2是紅色；
若P2<=B1，則V2是綠色； (4)若同時不符合(1)(2)(3)時： 也就是B2不等於A1，A2不等於B1，P2不等於B1，P2不等於A1，則V2的顏色視P2的價位較P1大小決定， 若P2>P1，V2標紅色；
若P2=P1，V2標黑色；
若P2

然後我把其邏輯寫進 C# 的程式碼，其片段原始碼參考如下：
(目前測試結果，大概 100 次的 Tick 跳動，好像還是有 1~2 次的顏色判讀錯誤情形，不知道問題在哪裡。 不過大致上運作都算正常，算是在可容許範圍之內。)

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 //判斷 Item 名稱 是否為 "ExecutionVol"
 if (args.Item != "ExecutionVol")
 {
     advised_topic.updateItemData(args.Item, data);
 
     //儲存前一個 Tick 的成交、買賣量價
     if (args.Item == "CurPrice")
     {
         prev_買賣價.price = Math.Round(Convert.ToDouble(advised_topic.getItemData("CurPrice")), 2);
     }
     else if (args.Item == "BidPrice1")
     {
         prev_買賣價.bidprice1 = Math.Round(Convert.ToDouble(t2_topic.getItemData("BidPrice1")), 2);
     }
     else if (args.Item == "AskPrice1")
     {
         prev_買賣價.askprice1 = Math.Round(Convert.ToDouble(t2_topic.getItemData("AskPrice1")), 2);
     }
 }
 else
 {
     /**
     //判斷是否為 買量 or 賣量
     int execVol = Convert.ToInt16(data); //單量
     int ticktype = Convert.ToInt16((t_topic.getItemData("TickType")));
 
     // TickType: 1.紅: 2.綠; 3.黑                                       
     switch (ticktype)
     {
         case 1:
             itss.累積買價量 = itss.累積買價量 + execVol;
             execVol = Math.Abs(execVol);
             break;
         case 2:
             itss.累積賣價量 = itss.累積賣價量 + execVol;
             execVol = (Math.Abs(execVol)) * -1;
             break;
         case 3:
             execVol = 0;
             break;
     }
      */
 
     /** 時間 	  買進      賣出      成交      單量
         t           B2        A2        P2        V2
         t-1         B1        A1        P1        V1
     */
 
     int v2 = Math.Abs(Convert.ToInt16(data)); //單量
 
     //取得 同一個 StockID 內，所需要判斷處理的其它 Items 資料
     double p2 = Math.Round(Convert.ToDouble(advised_topic.getItemData("CurPrice")), 2);
     double b2 = Math.Round(Convert.ToDouble(t2_topic.getItemData("BidPrice1")), 2);
     double a2 = Math.Round(Convert.ToDouble(t2_topic.getItemData("AskPrice1")), 2);
 
     //前一個 Tick 的賣賣價;
     double b1 = prev_買賣價.bidprice1;
     double a1 = prev_買賣價.askprice1;
     double p1 = prev_買賣價.price;
 
     //第一盤
     if ((a1 == 0) && (b1 == 0))
     {
         v2 = 0;
         if (p2 >= a2)
         {
             itss.累積買價量 = itss.累積買價量 + v2;
         }
         else
         {                                                
             itss.累積賣價量 = itss.累積賣價量 + v2;
             v2 = -v2;
         }
     }
     else if ((a2 == 0) || (b2 == 0))
     {
         if (a2 == 0 && b2 == 0)
             v2 = 0;
         // 當只有買進價，若P2=B2，則V2是紅色（因為市場上都沒有人要賣）
         else if (a2 == 0 && p2 == b2)
         {
             itss.累積買價量 = itss.累積買價量 + v2;
         }
         //當只有賣出價時，若P2=A2，則V2是綠色（因為市場上都沒有人要買）
         else if (b2 == 0 && p2 == a2)
         {
             itss.累積賣價量 = itss.累積賣價量 + v2;
             v2 = -v2;
         }
     }
 
     //把成交後的買賣價資訊與成交前的買賣價比較：
     //若B2=A1，則V2是紅色（以較高的價格成交表示買方向賣方妥協，願意以較高的價格買）；
     //若A2=B1，則V2是綠色（以較低的價格成交表示賣方向買方妥協，原意降低價格求售）；
     else if ((b2 == a1) || (a2 == b1))
     {
         if (b2 == a1)
         {
             itss.累積買價量 = itss.累積買價量 + v2;
         }
         else if (a2 == b1)
         {
             itss.累積賣價量 = itss.累積賣價量 + v2;
             v2 = -v2;
         }
     }
     // 若不符合上列條件，以同一時段的買賣價做比較：
     // 若P2>=A1，則V2是紅色；
     //若P2<=B1，則V2是綠色；
     else if ((p2 >= a1) || (p2 <= b1))
     {
         if (p2 >= a1)
         {
             itss.累積買價量 = itss.累積買價量 + v2;
         }
         else if (p2 <= b1)
         {
             itss.累積賣價量 = itss.累積賣價量 + v2;
             v2 = -v2;
         }
     }
     else
     {
         if (p2 > p1)
         {
             itss.累積買價量 = itss.累積買價量 + v2;
         }
         else if (p2 == p1)
         {
             v2 = 0; //不計量
         }
         else if (p2 < p1)
         {
             itss.累積賣價量 = itss.累積賣價量 + v2;
             v2 = -v2;
         }
     }
 
     advised_topic.updateItemData(args.Item, v2.ToString());
 }

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  1. 我最近也是想從這類數據分析去思考盤勢的變化, 用google 而找到這裡, 有兩個問題想請教
    1. 以台指期而言, 1個tick 代表一筆成交嗎? or 可以是很多筆成交然後放在一個tick的量?

    2. 沒什麼程式的基礎, 以上程式碼要怎麼使用? excel 的話也是用VBA

    回覆

    • 1. 應該說一分鐘之內會有好幾筆 Tick 資訊，主要是包括成交量與成交價的變化。 是否一筆還是多筆成交，這應該問期交所的規則。

      2. 沒有基本程式設計基礎，那建議還是使用 Excel VBA 比較簡單。

      回覆

      • hmmm…VBA 也不會耶
        突然之間, 很多東西得從頭學起, 超後悔十幾年前大學不好好讀

        你的blog很豐富
        感謝

        回覆

    • 目前台指期.1個tick代表期交所播送出來的成交資訊.是一筆成交沒錯…..可以觀察快市的時候同一秒的tick數會爆增..

      回覆

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