Multicharts & 部位策略管理系統架構整合規劃

Multicharts 這套交易系統,作為商品即時行情接收 (Quote Manager)、圖表分析與展現 (Charts Window)、指標撰寫 (Power Language)與績效回測 (Portfolio back testing)等功能,都具有相當不錯的穩定/效能與易用性。但唯獨關於部位的資金策略管理 (Positive Feedback Investment Strategies Management),卻是相當地陽春,使得投資者最好能自行撰寫相關的資金策略部位管理,再與 Multicharts 上述功能模組整合,並實作各券商的自動下單交易協定 (protocol),如此才比較能建構出較完整全方位的交易系統。

Multicharts 並沒有直接提供外部系統整合的 APIs (Application Programming Interfaces),這也列為他們家的商業機密吧。若要原廠提供則還需要另行購買,而且據說還相當不便宜。MC 現在唯一能對一般開發者所提供整合的管道是透過 EasyLanguage Extension Software Development Kit (SDK),也就是在 Power Language Editor 上,透過該 SDK 來呼叫外部 Windows DLL 檔 (C/C++, Delphi, VB ...等實作),以達成與外部系統整合的手段。

目前看到 (似乎也是唯一?)的作法就是撰寫產出文字檔的 DLL,然後再由交易者自行開發的系統以無窮迴圈的方式一直讀取位於所指定目錄內所產出的各商品檔案。

這也算是一種權衡可解決現狀的妥協方案吧。但我實在很難接受這樣的整合方式,產出文字檔然後以無窮迴圈 (或定時)讀取以處理之...。其實我已有見識過某些大戶是以這樣的方式來處理,而且資金規模還頗為龐大。但如果有機會能找出更佳穩定/效能的技術整合方案,我還是把產出文字檔這種方式列為是最不得已的選擇吧。

這兩天從一些相關文件與國內外論壇爬文研究的基本心得,先規劃出 MC 與 客製化交易系統 (主要針對資金部位策略管理模組)的整合架構圖。(其實這應該稱之為實體的分層結構設計規劃)
Multicharts & Custom 交易系統架構整合設計

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2012 總統大選後選擇權報價的第一天開盤日 (01/16)

看來上星期五晚上標準普爾調降歐洲9國信評,對於今日亞洲區的開盤,產生了相當的衝擊。而台灣每次的利空總是躲不過,好不容易藉由選舉行情,掃除不確定因素,理應大漲,但今日 (01/16)開盤台指期才開高 100 餘點,而這也是當日最高點,隨即下殺,終盤反倒下跌 68 點,振幅高達 200 點,真可謂悽慘。

上星期選舉前 57 台那個阿娟還特別問在座四個來賓,是否建議空手投資人選前買進選舉行情,結果所有來賓一致 舉O 贊成買進;然後看今天蘋果日報的財經版,一個聳動的標題:「台股選後行情 法人:短線估彈300點」,我很好奇,那個「法人」是指外資還是嘴溜溜的分析師名嘴啊?

反正,從馬後炮來看,這次我沒有投入保證金賭雙邊大波動行情,可謂是運氣不錯。單純只是因為覺得權利金過高,卻是無法得知標準普爾調降信評的消息 (星期五收盤後晚上才公布)。

這次的選擇權真的是多空雙殺,最大的贏家又是外資,在選前就相當罕見的佈局當賣出賣權 (sell put)的莊家,估其短短幾天收取權利金就獲利高達四億。

看看,7400 點的 call 在上星期五權利金為 68 點,而到今天收盤後僅剩 4 點;6800 點的 put 在上星期五權利金為 73 點,到今天收盤後只有 4.5 點。如果有人上星期五買 7400 call x 100 口,保證金為 34 萬,到今天就只剩 2 萬,好慘好慘,選擇權一睹錯就非常容易變成「龜苓膏」,所以千萬不能用所有的身家財產全投入。

2012-1-16 選擇權綜合報價

[模擬交易] 2012 總統大選後第一日(01/16)開盤的選擇權報價

原來打算在星期五 (01/13)臨收盤前,購買雙邊買進跨式選擇權,當然就是賭總統大選後星期一 (01/16)台指期的波動。不過近一星期有我這樣想法的投機者太多,導致權利金過高,大概比一般時期還高上有 2、3倍之多吧,風險飆高,故而作罷。

在此就只做個模擬交易,將原來打算操作的策略做個紀錄,來觀察總統大選前後的選擇權報價情形。

原來的想法是購買 7400 點的2口可樂 (Call),權利金為: 70 (含手續費) x 50 x 2 = 7,000;6600 點買 1口葡萄(Put),權利金為:45x50 = 2,250。

投入雙邊組合的總成本為:NT$ 7,000 + NT$ 2,250 = NT$ 9,250。

可樂對葡萄 為何不是 1:1 的投入比例? 因為

  1. 個人原來估算藍軍當選機率大一些,約是 52:48 左右。
  2. 藍軍當選後上漲幅度可能不會大,約 200~300 點,且極有可能開盤後即反映最高點,隨即遇壓反彈賣出。
  3. 綠軍若當選,比較會有崩盤的機率出現,一個停板就可能扳回兩口可樂投入的成本。這其實也反映在星期五的報價,深度價外的 6,600 點權利金還高達 43 點,避險的交易相當熱絡。

兩個賣出的主要時機:星期一開盤若有反轉跡象即賣出;或者放到星期三 (01/18)結算。

星期一開盤的賣出策略,若漲了有 200-250 點,加上還有兩日的時間價值,應該是小賺/小賠。

星期三放到結算,若沒有到達 7,500 點,這個賭雙邊組合的交易策略,就沒有賺頭,甚至當跌回 7,400 點以內,就全部變「龜苓膏」了,所以還真覺得風險高高。

就待星期一開盤之後至星期三結算的變化情形,再來印證與紀錄先前的想法。

2012-1-15 選擇權綜合報價

原來我的投機交易文章被許多搞投機交易的人給盜用了!!

繼前兩天才發表一篇:「我的文章被苗栗新聞網給盜用了!」,結果晚上無聊下完圍棋後,正在找尋適合打譜的圍棋軟件時,透過 Google 下了關鍵字:"圍棋" "打譜",又搜尋到我去年發表的一篇文章:投機交易的「打譜」與「覆盤」

最誇張的是,循著這關鍵字找尋下去,竟然發現到好幾個搞投機交易的網站,全都一字不漏刊登了我這一篇文章,而且完全沒有註明引用的來源 (也就是出自本人部落格)。

我把這些盜用我文章的網站與文章鏈結列舉如下:
 o 大昌期貨-業務襄理 王慶昇
 o 期貨當沖教學屋
 o boss168888 的部落格
 o 天天達成7000元不是夢!

這些網站的所有人大部是期貨商營業員,有兆豐、大昌等期貨商。而且盜用的可不只一篇文章,我看到的起碼有三篇。

雖然自己寫的文章能被許多人轉貼出去,也算是小有欣慰,但是,我覺得站在尊重原創者的基本立場下,起碼總該註明所引用的出處吧? 尤其最無奈的是,盜用他人文章使自己好像成為原創者,然後其他網站竟然轉載的是註明從該盜用者的網站出處!?

反正還是一樣,先趕緊截圖存證,然後留言通知這些不懂得尊重原作者的傢伙們。

為什麼短線交易看盤與下單要分開兩台電腦? 我總算懂了!

在諸多論壇會看到許多從事短線當沖交易的專業玩家,公開他們的看盤設備。 發現到,最起碼都是兩、三個以上的 LCD 螢幕、以及建議最好準備兩台電腦,一台看盤用、另一台下單用。

我原來在想,一台電腦,然後買個可支援雙或三螢幕輸出的中高階顯示卡,這樣不就得了? 直到今天早上我又吃到看盤交易程式帶給我的苦頭,我才瞭解如果是具有大部位的重金交易時,還真的可要準備兩台電腦才行!

我現在是一台電腦、 LCD 雙螢幕。 一個是 22" 的螢幕、另一個則只是以前留下的 15" 螢幕。 在看盤交易時,主螢幕執行 eLeader,而舊的螢幕則執行 Yeswin。 eLeader 共有四個虛擬視窗,利用 [TAB] 標籤切換; 一般我總是會在每個虛擬螢幕呼叫包括多個商品、多個時間格局 (time-frame) 的技術分析圖表視窗。 我的電腦硬體設備還算高檔,平常同時執行這些程式,再加上瀏覽器、Msn、防毒軟體,甚至加上 Office Excel 等,效能與穩定度也都算正常。

不過,就在今天,又發生了一件慘事。 今天除了早盤開盤不久後有一番震盪外,接著下來的兩三個小時,盤勢幾乎沒有波動,盤整的令人煩悶。 而後在午盤過後,在逐漸緩步盤跌的過程中,就差不多跌到我原來所設定的支撐點。 我是規劃今天可能是盤整盤,所以下多單準備低接;如果是看錯跌破支撐點,那大約是賠 10 來點準備停損。 有了事先的規劃,心裡當然會比較底定。

結果,將近下午 1:00 時,大盤突然下挫,跌勢又猛又快。 就在跌破的那一刻,我要滑鼠點選 Better 價停損,但是,系統整個又好像頓住當掉了,沒有任何反應,我原來點的價位,早就不知道跑到哪裡去了。 等到視窗的價位變化有反應時,已經是又多下挫了有 40 來點,為了紀律,我只好含淚執行停損,這個停損,比我原來所規劃的價位又多上 40 多點。 :cry:

電腦有當掉嗎? 沒有! 只有那個 eLeader 僵住了,其它的應用軟體,包括 Yeswin 都很正常。 而 eLeader 也不是 Crash 掉,而是在當下因為太多人參與下單 (可能停損或追價),下單視窗的價位資料傳輸來不及反應,才看起來有當掉的感覺。 總之,國內這些免費的看盤交易系統,穩定與效能實在都不能期待。

還好,這次我只是下一口試單而已。 如果是重倉交易,我看多賠的錢,肯定是可以多買幾台電腦了。

這次我學到的教訓就是,如果以後我有比較大部位的短線交易時,一定要準備好兩台電腦。 下單的這台電腦,一定是要很乾淨的 OS 環境,也不要執行防毒軟體這些有的沒的,然後千萬不要開啟一堆的技術分析圖表視窗,太不保險了。 對了,還有,漲勢或跌勢猛如虎時,如果原來操作的是反方向要執行停損時,不要點預設價位,一定要趕緊市價出場。 多好幾點的成本,總比因看盤系統效能不彰所造成的大幅滑價而出不了場,反而損失更為慘重!

[抱怨文] 實在矛盾愚蠢之交易看盤軟件的啟動

有些應用軟體,無論是操作介面或系統功能等,設計的實在相當地不人性化!

例如,以我使用 eLeader 以及原來所使用的 HTS 看盤軟體來說,在交易日的早上要啟動看盤交易時,如果是早一點就打開的話,那麼,如 eLeader 會約在 AM 8:30 左右蹦出一個『通知商品資訊更新』的對話框,然後要交易人按下 [OK] 關閉這個對話視窗,在以前使用 HTS 也是會有同樣的問題 (很久沒用了,不知道是否現在有改善)。 (*** 截至 2009/09/29 ***)

我真的很難以想像,怎麼會有如此矛盾愚蠢的設計?

知道問題嗎? 如果,商品資訊的更新是每天必然會發生的,而且你只有一個選擇,就是一定要按下 [OK] 按鈕。 那麼,你幹嘛還要設計這樣的一個對話視窗? 然後按下去後才能繼續商品更新! 難道不是應該把該功能實做於背景作業? 而即使需要通知,把訊息放在狀態列不就可以了嗎?

因為這樣愚蠢的設計,前兩個星期又讓我多賠了上百點。 :(

話說那一天因為提早打開了 eLeader,然後準備好載入各個報價視窗 (唉,那又是另外一個超愚蠢的設計,竟然每一個報價視窗無法儲存它的設定狀態,你要個別載入所設定的指標、線圖等資訊)。 再來呢? 8:30 一到,那個對話框蹦出來了,理所當然我就按下 [OK] 鍵讓它商品更新,然後等待開盤的時刻。

災難就是在現貨開盤的時候發生了! 我看到期貨指數停止不動,以為高檔有壓力,當然就給它放空下去; 結果發現到怎麼有一陣子時間指數都沒有動? 哇!! 原來是報價視窗的資料無法自動更新,你要持續按下更新鍵才會更新資料。 這段時間,期指已經噴出一段了,而後連帶又影響到操盤心情,造成了當天相當不愉快的虧損。

如何解決無法自動更新的問題呢? 關掉 eLeader 重新啟動就 OK 了。 原來就是那個商品更新對話框的問題! 更新商品後,最好就是關掉重新再啟動,才不至於造成報價視窗內資料無法自動更新的問題。

後來剛好有個機會過去拜訪了 eLeader 開發維護的資訊部門,要洽談明年度可能顧問輔導的一些計畫。 在閒聊中,與其部門經理提及到了這個問題,我還忿忿不平的抱怨訴說上述的狀況。 不過談話多了一些保留,所以指桑罵槐也說以前使用 HXX 也是類似的狀況,說 HXX 是我用過最爛的看盤軟體,不僅系統極為不穩定,客服與資訊部門服務更是相當差勁,手續費又高,實在無一是處。

呵呵,因為與經理也算熟悉了,才敢直言以站在使用者的角度來抱怨。 而經理人真的很溫和有趣,他也知道我意有所指。所以他說:還好,我們還只是業界第二爛的,還不至於被客戶罵翻。 !^^

話雖如此,不過,因為與我切身的利益有關,還是希望,真的真的,這類顯而易見的問題,就請趕緊解決吧! :-x

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