[Tradestation 8.x] 顯示大盤江波每分鐘委買賣成交統計 (1)

無論利用 QuoteManager DDE 即時連結、或是至「證交所」盤後取得大盤每分鐘委買賣成交統計資料再行匯入,在設定完畢後,亦即完成資料源 (Data Source) 的連結設定。 下一步若要透過圖表視窗顯示資料,則需開啟 Tradestation/Multicharts “Chart Analysis”,設定 Symbol 的資料源。

原來在 QuoteManager 所設定的 Symbol 若為 “JP_TWSE”,則對於 Tradestation,要能讀取所有關於 Trade/Bid/Ask 的資料,則需視之為三條資料來源: “JP_TWSE”, “JP_TWSE:B”, “JP_TWSE:A” ; “:B” 代表 Bid、”:A” 則代表為 “Ask”。

由於資料是每分鐘統計,所以在每一條 Symbol 的 Format 設定,週期是設定為 “Intra-day”、”1-Minutes Bar”。 設定完畢後,會有三個 Sub-Chart 視窗,可以把這三個視窗彙集成同一個子視窗,只要用滑鼠拖拉後兩個子視窗的圖表至第一個子視窗即可。

再則該子視窗所呈現的圖表,事實上是一點意義也沒有,因為關於 委買賣/成交的筆數/張數等,僅是藉由 價格/成交量的欄位帶進來而已,要能呈現有意義的圖表資訊,則是需要透過指標的自行撰寫。 所以可以將該子視窗給隱藏起來,作法就是在 [Format Symbol] 中,選擇 [Scaling],在第一行的欄位上,將 Sub-Graph 設為隱藏即可 (每一條 Symbol 均須設定)。

再次提醒,一個 Chart 視窗是包含了上述所說明的三條 Symbol 資料源,對其而言,視其載入的順序,其資料源名稱會命名為 “Data1”, “Data2”, “Data3″。 在爾後撰寫指標時,則要註明處理資料是位於哪一個資料源內 (沒有註明則預設為 Data1)。 Symbol Name 對應的資料源代號名稱,參考如下圖。
Tradestation 讀取 Symbol 資料源

[QuoteManager] 匯入證交所大盤每分鐘委買賣成交統計資料

很奇怪,透過 元大 Yeswin DDE 即時連接每一分鐘大盤委買賣資料,顯示的資訊與走勢圖總是覺得怪怪的。 所以還是盤後再至「證交所」下載「大盤每一分鐘委託成交統計」 (好像可以從 93 年 10月起開始開始抓)。

另外一點很麻煩的是,由於元大 Yeswin 的每一分鐘委買賣資料格式與證交所的不一樣。 Yeswin 每一分鐘的數據是採 單量、而證交所則是採 總量累計 的方式。 所以兩者的數據源在 QuoteManager 內,無法設定為同一個 DataSource;且在 Tradestation 寫指標統計運算時,也是需要視所連結的數據源個別撰寫,實在挺麻煩的。

首先至證交所的首頁,選擇選單中的 [交易資訊]→[盤後資訊]→每一分鐘委託成交統計,依日期下載 .CSV 格式資料回來。

參考 [Tradestation 8.x] DDE 即時連結大盤江波買賣資訊,QuoteManager 要匯入 (Import) Ascii 數據時,是把欄位分為三大群組: Trade/Bid/Ask。 所以我是在把下載回來的委買賣資料檔案,利用 Excel 編輯,並另存為 "委買", "委賣", "成交" 三個檔案,再個別匯入至 QuoteManager 的同一個資料源 (真是麻煩的作法),參考下圖。

QuoteManager 匯入證交所每分鐘成交統計資料

[Tradestation 8.x] DDE 即時連結大盤江波買賣資訊

構成「江波圖」大盤的買賣資訊,必要的欄位資料有 委買/委賣/成交 張數/筆數 共六個欄位。

Tradestation 8.x 是否可以透過 DDE 連結至 報價伺服器取得江波的大盤買賣資訊? 答案是 Yes!

Tradestation 8.x/Multicharts 的外部資料源管理 QuoteManager,透過 DDE 可以指定對應的欄位共有 Trade/Ask/Bid Price/Volume 共六個欄位。 雖然一般來說,匯入的資料為 價與量,但是可以先不用管這些對應關係,直接就是把江波的六個欄位任意對應至 QuoteManager 的六個欄位內。

雖然爾後透過 Tradestation "Chart Analysis" 觀看 價格/成交量 的二維圖形會亂七八糟,但沒有關係,可以把開啟的 Main Chart 圖表隱藏 (hide)起來,然後再透過自行撰寫的指標 (Indicator) ,運算處理這些欄位的關聯性,即可產出想要的圖形。

這裡的 DDE 資料源係以 Yeswin 為操作示範。 (永豐 eLeader 似乎沒有提供 江波的 DDE 連結)

先確實瞭解 Yeswin 的江波大盤買賣 DDE 連結字串。 這個可以透過觀察 Yeswin 提供的 「YesDDE 使用範例」Excel 檔案,即可得知,參考如下圖。
Yeswin 大盤買賣 DDE 公式@Excel

然後再打開 QuoteManager (可以參考原來寫的一篇:「QuoteManager DDE 設定 for YesWIN」), Clone 複製 DDE Data Source,DataSource Name 設定為 YesWin DDE2, 縮寫設為 YS2。 (可任意指定,不過爾後在 Tradestaion 的 Symbol 設定會用到。)

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[TradeStation 8.x] 大盤與台指期即時 1分K 價差柱量圖

一大早就試著透過 QuoteManager 的 DDE Adapter 連接至 YesWin,再打開 Tradestation 接收即時 (real-time) 的 DDE 報價 from 元大 YesWin。 因為是第一次設定接收,所以尚未到 AM 8:45 開盤時 (接收台指期近月份),Chart 視窗是顯示 receiving Data...,會以為好像當掉一般。

但一開盤時,Chart 視窗馬上出現 Tick 跳動畫面了。 此時才能再新增 Symbol 在同一 Chart 視窗內,參考: [TradeStation 8.x] 實現大盤與台指期價差柱量圖

從早盤到下午收盤,整個接收狀況相當穩定正常,而且可以在盤中隨時切換 Tick, 1分, 3分, 5分 至 各時間格局,參考如下圖,這是今日 (20090903) 台指期疊大盤的 1分K 價差柱量圖,藉此可觀察正或逆價差時的放大與收斂情形。

對於運作的情況相當滿意!

20090903 大盤_台指期 1分K價差柱狀圖

QuoteManager DDE 設定 for YesWIN

MultiCharts → QuoteManager (Tradestation 8.x → OwnData2, QuoteManager=OwnData2)
→ DDE Real-time DataSource → DDE 看盤程式 (YesWin, eLeader ...)

在 QuoteManager [Tools] Menu → [Data Sources...] → 選擇 Universal DDE,按下 [Clone] (複製),DataSource Name 設定為 YesWin DDE, 縮寫設為 YES。 (縮寫比較重要,原因在於爾後透過 MultiCharts 取得資料源時,需打上 縮寫:Symbol_name,例如 YES:TWF1)

設定 DDE 資料源。 這裡係連接 YesWin 的相關參數設定,每一個 DDE 報價資料源基本上只要設定一條 DataSource 即可,再以 * 萬用字元為變數,替代 Symbol Name。參考下圖。
QuoteManager 的 DDE 設定 for YesWin

設定完成後,可按下最下面 [Ttest] 按鈕,並輸入欲測試的 Symbol,觀察視窗是否有出現數據 (一般來說,還是需要等報價 Server 有 Tick 跳動時測試才準)。

新增 Symbol Name,可參考: [設定備忘] Import Ascii Data from QuoteManager

這裡要注意的是,由於 DDE 資料源的設定視窗是以 * 取代了 Symbol Name,所以新增 Symbol 時,Name 欄位要輸入 YesWin 的 Symbol 代號名稱。 例如 台灣加權指數的代號為 $TWT;台指期近月份的代號為 TXF1。 關於 YesWin 的 DDE 設定注意事項,可參考看盤軟體 HELP 選單內的 YESDDE 使用說明。

這裡方便的就是,如果想要觀察 個股或期貨金融商品等,只要 QuoteManager 主視窗新增該 Symbol,例如 2330 (台積電), EXF1 (電指期) 等。 並將 DataSource 指定原來所設定的 DataSource (如 YesWin) 即可。

[TradeStation 8.x] 實現大盤與台指期價差柱量圖

短線台指期交易,觀察加權指數與台指期的價差變化,包括正或逆價差,以及價差的收斂變化情形,也是一個重要的參考指標。

不過永豐 eLeader 只有 期貨疊大盤 的量價走勢圖 [5002],但並沒有兩者價差的柱狀圖表。 所以個人就以 Tradestation 8.x 的 Chart Analysis 把兩者 Symbol 匯入同一個 Chart 視窗內,然後再利用 EasyLanguage 寫一個相當簡單的指標: PriceDiff。 程式碼如下:

Value1 = Close of data1 ;
Value2 = Close of data2 ;

Value3 = Value2 - Value1;

Plot1( Value3, "Price Diff" ) ;

呈現的效果如下圖:

Tradestation 8.x 大盤與台指期價差圖表

這裡匯入的資料是透過 eLeader 所下載兩者的 3分線歷史資料,只有約 5 天的資料,僅是作為實現該價差指標的測試而已。

爾後則是需要透過 DDE 連結,再以即時資料 (real-time) 連結至 Tradestation,再透過該價差指標,即可在盤中觀察價差的柱量圖。

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